Buen día gente alguno sabe sobre la paridad put-call? les agradeceria mucho una buena explicacion
Respuestas
Respuesta: En matemática financiera , la paridad put–call define una relación entre el precio de una opción de compra europea y la opción de venta europea , tanto con el precio de ejercicio idéntico como al vencimiento, a saber, que una cartera de una opción de compra larga y una opción de venta corta es equivalente a (y por lo tanto tiene el mismo valor que) un contrato a plazo único a este precio de ejercicio y vencimiento. Esto se debe a que si el precio al vencimiento está por encima del precio de ejercicio, se aplicará la opción de compra, mientras que si está por debajo, la opción de venta se ejercerá y, en cualquier caso, se comprará una unidad del activo por el precio de ejercicio, exactamente como en un contrato a plazo.
Explicación: ESPERO TE SIRVA...
Respuesta:
ya te dijo bro pero gracias por los puntos