Question

Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de cambio forward sería?Tipo de cambio = 3.146,35Interés Euro = 3,01%Interés Peso = 7,5% Seleccione una: a. 3.214,19 b. 3.146,35 c. 3.079,94

Answer 1

Datos:

C = 15000 Euros

n= 6 meses = 180 días

TC = 3146,35

Interés Euro = 3,01%

Interés Peso = 7,5%

¿Qué tipo de cambio forward sería?

Se determine con la siguiente expresión:

TCFwd = TC * [1 + Tasa interés en pesos ( n/360)]/ [1 + tasa interés en euros( n/360)

TCFwd = 3146,35 (1 +0,075) (180/360) / (1+ 0,0301) ( 180/360)]

TCFwd = 3146,35 * 0,5375 / 0,51505

TCFwd = 3283,49