Question

El banco de Bilbao desea congelar una tasa futura de interés por lo tanto contrata tres contratos a plazo de tres meses de eurodólares futuros, al momento de la firma del contrato que en el mes de agosto la tasa de interés es de 4,5%, posterior a esto para los meses siguientes las tasas son del 4% y 3,75%, respectivamente, para el cierre de la posición del contrato de la tasa de interés esta en 3,90%. Con estos datos responda lo siguiente:
Datos:
Número de contratos: 3
Tasa libor de apertura: 4,5%
Posición: larga
1.- indique cual s la tasa libor para cada mes
2.- indique cual es el precio de cada contrato para cada mes y como obtiene el mismo
3.- ¿Cuál es el flujo de caja diario?
4.- Analice ¿Cuál fu su ganancia o pérdida neta en puntos base?
5.- ¿Cuál fu su ganancia o pérdida neta?

Answer 1

Respuesta:

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