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Respuesta:
El Frame es un control que se utiliza como contenedor de otros controles, de esta manera los podemos agrupar.
Por ejemplo como muestra la siguiente imagen:
Vista previa de un control Frame de Visual Basic
Para colocar controles dentro de un Frame, lo que debemos hacer es seleccionar del cuadro de controles de visual basic el que queramos, y dibujarlo dentro del mismo. Automáticamente este quedará dentro del frame
Para asegurarnos que realmente lo está, podemos desplazarlo hasta el límite del Frame y ver que el control desaparece, para que se entienda mejor mirar la siguiente imagen:
Vista previa de un FRame como contenedor
Podemos ver que el Command1 si lo corremos al limite derecho del Frame este desaparece, si no ocurriera esto el control no estaría dentro del mismo.
Otra forma de colocar los controles dentro de un Frame es, por ejemplo si tenemos 5 controles en un formulario y los quisiéramos colocar dentro, los seleccionaríamos haciendo Click izquierdo y manteniendo presionada la tecla Ctrl. Una vez que están todos seleccionados, desplegamos el menú Edición, seleccionamos Cortar, luego seleccionamos el control Frame y elegimos la opción Pegar.