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están conectados, pero son cosas distintas. La religión, como bien define la RAE, es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.
Mientras la mitología es el estudio de los mitos. Los mitos sí que tienen una definición problemática y siempre imprecisa, pero como no has preguntado por ellos
El caso es que la religión tiene mitos: Adán y Eva, el diluvio, Moisés, Noé e incluso el propio Jesús, y por ello la mitología estudia las religiones. Por lo general, hablar de mitología de un pueblo y religión es lo mismo, solo cambia la perspectiva, donde la mitología tiene el enfoque del estudio de la misma.