Question

1. Un inversor está considerando tres estrategias para una inversión. Se estima que los posibles beneficios netos son los siguientes: ESTRATEGIA 1 Un beneficio de 10.000 dólares con probabilidad 0.15 y una pérdida de 1.000 dólares con probabilidad 0.85. ESTRATEGIA 2 Un beneficio de 1.000 dólares con probabilidad 0.50 y una pérdida de 500 dólares con probabilidad 0.50. ESTRATEGIA 3 Un beneficio seguro de 400 dólares. ¿Qué estrategia tiene mayor variabilidad?

Answer 1

Se recomienda como más viable la estrategia que tiene mayor valor esperado que es la estrategia 1

El valor esperado de una variable aleatoria es la suma de los valores que puede tomar por su probabilidad.

Calculamos el valor esperado de cada estrategia y se determina cual es más viable

Estrategia 1:

E = $10000*0.15 - $1000*0.85 = $650

Estrategia 2:

E = $1000*0.5 - $500*0.5 = $250

Estrategia 3:

E = $400*1 = $400

La más viable: por valor esperado es la estrategia 1, pues a pesar de que es más probable tener perdidas los beneficios son mayores