Los rendimientos anuales esperados son del 15 por ciento para la inversión 1 y del 12 por ciento para la inversión 2. la desviación estándar del rendimiento de la primera inversión es del 10 por ciento; el rendimiento de la segunda inversión tiene una desviación estándar del 5 por ciento. ¿qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta sólo la desviación estándar? ¿qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación? ¿cuál es una mejor medida dado que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales?
Respuestas
La segunda inversión es menos riesgosa tomando solo la desviación estándar ya que los datos están menos dispersos
Explicación:
El coeficiente de variación: es una de las medidas de dispersión de la distribución de una variable x, se determina con la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes
CV = Desviación estándar/Media
Inversión 1:
CV = 10%/15%
CV = 0,67 = 0,67%
Inversión 2:
CV = 5%/12%
CV = 0,4167 = 41,67%
¿qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta sólo la desviación estándar?
La segunda inversión es menos riesgosa tomando solo la desviación estándar ya que los datos están menos dispersos
¿qué inversión es menos riesgosa según el coeficiente de variación?
La segunda inversión es menos riesgosa tomando el coeficiente de variación
¿cuál es una mejor medida dado que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales?
A pesar de que el rendimiento de la primera inversión en promedio es mayor, es menos riesgosa la de la segunda inversión